Потери банков РФ в 2012 году могут составить 1,4 триллиона рублей или 27 процентов капитала при замедлении роста российской экономики до 2 процентов и 15-20-процентном падении цен на нефть, следует из результатов стресс-теста, проведенного Центральным банком РФ на базе пессимистического макросценария.
Наихудший вариант развития российской экономики (экстремальный сценарий) с падением ВВП на 1,4 процента грозит банкам потерями на 2 триллиона рублей или 37 процентов капитала.
Наибольшая часть потерь - около 1,1 триллиона рублей в первом случае и 1,6 триллиона рублей во втором - придется на "плохие" кредиты, доля которых возрастет до 11,5 процента с 7,7 процента портфеля или до 13,6 процента в экстремальном сценарии.
В пессимистическом сценарии банкам потребуется 125 миллиардов рублей на доформирование резервов по пролонгированным ссудам, в экстремальном - 372 миллиарда рублей.
Международный валютный фонд, давая оценку стресс-тестам Центробанка РФ, отмечал ранее, что банки РФ могут быть более уязвимы к шокам из-за замаскированных проблем по реструктурированным кредитам.
В 2011 году объем крупных реструктурированных кредитов компаниям вырос на 13,5 процента до 1,8 триллиона рублей, составив 28,6 процента совокупного кредитного портфеля. На пролонгированные ссуды приходилось свыше 55 процентов общего объема реструктурированного портфеля.
Прогноз роста ВВП РФ на этот год составляет 3,4 процента, инфляции - 5-6 процента.
Сценарные условия стресс-теста:
Пессимистический сценарий Экстремальный сценарий Темпы прироста ВВП, % 2,0 -1,4 Индекс потребительских цен,% 6,0 5,7 Темпы прироста инвестиций,% 0,0 -1,3 Темпы прироста реальных доходов населения,% -1,0 -2,4 Рост процентных ставок по госбумагам 200 б.п. 350 б.п. Рост процентных ставок по корпоративным бумагам 500 б.п. 1000 б.п. Темпы прироста стоимости бивалютной корзины,% 10 20
ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА
ЦБР оценивает дефицит капитала у 120 банков в 56 миллиардов рублей для пессимистического сценария и в 405 миллиардов рублей у 223 банков - для экстремального, учитывая, что даже в стрессовых ситуациях банки получат доход, который смогут направить в капитал.
Достаточность капитала по банковскому сектору снижается до 10,8-13,1 процента в зависимости от сценария.
В 2011 году показатель достаточности капитала по банковскому сектору снизился до 14,7 процента с 18,1 процента из-за опережающего роста рисковых активов и ужесточения регулятивных требований к капиталу, отмечает ЦБР в обзоре банковского сектора.
Объем активов, взвешенных по уровню риска и используемых для расчета достаточности капитала, вырос на 36,7 процента.
На долю операций с повышенными коэффициентами риска, которые ЦБ ввел с 1 октября прошлого года, приходилось 8,4 процента взвешенных по уровню риска балансовых активов. За четвертый квартал 2011 года объем таких операций увеличился в 2,5 раза и на начало 2012 года составил 2,2 триллиона рублей.
Самый низкий уровень достаточности капитала - у банков, занимающих 6-20 места по величине активов - 12,3 процента. За год удвоилось количество банков с достаточностью капитала ниже 12 процентов: их число выросло до 107 процентов, а доля в активах - в 5,4 раза до 34,3 процента.
Норматив достаточности капитала (Н1) в 2011 году нарушили 12 кредитных организаций.
РЫНОЧНЫЙ РИСК И РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Потери от реализации рыночного риска в зависимости от сценария, по оценке ЦБ, могут составить от 280 до 360 миллиардов рублей, из которых от 65 до 85 процентов приходится на процентный риск, от 15 до 32 процента - на фондовый.
"В целом проведенные стресс-тесты свидетельствуют о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым и с точки зрения запаса капитала может противостоять стрессу средней тяжести", - отмечает регулятор.
Чувствительность банков к риску ликвидности ЦБ оценил на основе сценария оттока от 10 до 30 процентов по разным источникам фондирования: вкладов физлиц, депозитов юрлиц, расчетных счетов и межбанковских кредитов от нерезидентов и покрытия дефицита средств через продажу ликвидных активов. ЦБ делает предположение, что в стрессовых условиях у банков нет доступа на рынок МБК и к рефинансированию регулятора.
По результатам сресс-теста, 37 банкам, среди которых нет тех, кто входит в топ-30, может не хватить 37 миллиардов рублей, но их состояние не повлияет на устойчивость системы - их доля в активах всего 2,7 процента.
Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов
